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震驚全球!負(fù)油價曝出更多內(nèi)幕 交易員一日狂賺45億 聊天細(xì)節(jié)曝光!

來源:英為財情

海外兩起金融操縱案件的進(jìn)展正引發(fā)全球財經(jīng)領(lǐng)域的高度關(guān)注。

首先是2020年美國WTI負(fù)油價事件曝出了更多內(nèi)幕。近日,一群英國交易員因涉嫌操縱原油市場價格而將在美國受審,他們在2020年原油期貨暴跌的極端事件中,通過惡性拋售大量的WTI原油期貨合約,賺取了超過7億美元(約合人民幣45億元)的利潤。

交易數(shù)據(jù)顯示,這些交易員在2020年4月20日當(dāng)天的交易“高度相關(guān)”,他們在收盤前的半小時平均每分鐘拋售153.5份合約,占到全球市場總交易量的29.2%。值得一提的是,在法院公布的文件中,還曝光了這群交易員的聊天記錄,其中出現(xiàn)“我想看到WTI價格成負(fù)數(shù)”、“請不要告訴任何人今天發(fā)生了什么”、“為了這一刻,我們努力了很多年”等言論。

另一則消息與美國國債價格操縱相關(guān)。4月15日,美國銀行美林證券前交易員泰勒·福布斯(Tyler?Forbes)在美國紐約東區(qū)法院出庭并承認(rèn),于2019年1月至2019年6月期間操縱二級市場交易的美國國債價格,主要包括兩年期與三年期國債,以及十年期國債。

負(fù)油價事件中賺了7億美元的交易員被追訴

還記得2020年4月20日的負(fù)油價事件嗎?

2020年4月20日,美國基準(zhǔn)油價指標(biāo)西得州中質(zhì)油(WTI)期貨的交投價格和結(jié)算價格歷史性地跌入負(fù)值區(qū)域,震驚全球金融市場。

2020年4月20日當(dāng)天,由于新冠疫情導(dǎo)致燃料需求大幅下降,引發(fā)市場上未使用的燃料供應(yīng)過剩,有可能淹沒美國現(xiàn)有的儲存設(shè)施,石油首次跌入負(fù)區(qū)間。在基準(zhǔn)月度期貨合約到期前,WTI石油價格暴跌至-38美元。

此前,一家注冊在英國埃塞克斯(Essex)的公司——倫敦維加資本(Vega?Capital?London)的十幾位交易員受到了指控。這群20歲到50歲不等的交易員在原油市場崩盤之際,通過惡性拋售大量的WTI原油期貨合約,賺取了超過7億美元的利潤。這群英國交易員也因此揚名,被稱為“埃塞克斯男孩”(Essex?Boys)。

就在近日,針對這群“埃塞克斯男孩”的指控有了新進(jìn)展。
綜合彭博社、衛(wèi)報、金融時報、商業(yè)內(nèi)幕等媒體報道,在當(dāng)天出現(xiàn)大量虧損的加州稀有硬幣交易商Mish?International?Monetary提出了訴訟。據(jù)悉,這群“埃塞克斯男孩”將在美國受審,美國地方法院法官已批準(zhǔn)起訴維加資本的8名交易員操縱原油期貨的案件。

加州稀有硬幣交易商Mish?International?Monetary(以下簡稱Mish)稱,該公司在2020年4月20日當(dāng)天虧了很多錢,并指控這些交易員通過串通來操縱市場,并違反了反壟斷法。根據(jù)訴訟,被告購買特殊的“結(jié)算交易”(TAS)合同,其價格是由當(dāng)天的結(jié)算價值確定,然后他們共謀在到期前拋售大量普通WTI合同。

根據(jù)Mish的訴訟,當(dāng)年4月20日“埃塞克斯男孩”的幾筆交易“高度相關(guān)”,其中96.2%到99.7%的交易“同時朝著同一方向”進(jìn)行。據(jù)金融時報報道,法庭文件顯示,在1:00至1:30收盤前的半小時內(nèi),這些交易員占到WTI原油期貨總交易量的29.2%。

據(jù)Mish提起的訴訟稱,當(dāng)原油期貨價格在2020年4月20日到期前下跌56美元/桶至負(fù)區(qū)間時,與倫敦維加資本有關(guān)聯(lián)的交易員表現(xiàn)得像強盜。據(jù)稱,被告合謀在結(jié)算合同上進(jìn)行交易,該合同可以在任何時候購買,價格與每天的結(jié)算窗口掛鉤,結(jié)算窗口在中環(huán)下午1:30前兩分鐘開始。然后,這群交易員被指控通過“虛擬鎖定”的方式涌入市場,迫使WTI價格跌至歷史低點。該訴訟估計,在即將到期的半小時內(nèi),該集團(tuán)每分鐘傾銷153.5份合同,約占總量的30%。

第二天,WTI從每桶負(fù)37美元反彈至約10美元,給交易員們帶來了一筆巨額橫財。根據(jù)近期公布的裁決,其中包括芝加哥商品交易所期權(quán)的利潤估計為6.33億美元,美國洲際交易所的利潤估計為7188萬美元。

Mish辯稱,這群英國交易員操縱市場,違反了反壟斷法。而作為被告,這些“埃塞克斯男孩”辯稱,他們是獨立的交易者,他們所做的只是在當(dāng)時顯而易見的事情。

聊天記錄曝光:“不要告訴任何人今天發(fā)生了什么”

值得一提的是,隨著美國法庭文件的公布及媒體曝光,這群“埃塞克斯男孩”在2020年負(fù)油價事件中的交易行為,以及當(dāng)時他們在社交軟件WhatsAPP上的聊天記錄隨之曝光。

法庭文件顯示,這群交易員在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括:

4月20日,9號和12號交易員通過短信進(jìn)行了溝通。從上午10:51到下午12:00,這些信息包括:“繼續(xù)每隔5點賣出一次”,“你必須繼續(xù)賣出”,“我在14點賣出了更多的s[***],”我在給(一個可能是4號交易員的人)打電話“,”每個人都做空,這樣我們就有彈藥“,”我想看到WTI價格成負(fù)數(shù)等等。

(圖:美國法庭文件)

4月20日,4號、6號和9號交易員通過WhatsApp中一個名為“Legends?XXX”的小組進(jìn)行溝通。9號交易員寫道:“我做空了160個價差和40個WTI……你們這些家伙是不是再加一點。”6號交易員回應(yīng)道:“我做空1250和500,等晚一點繼續(xù)做空?!?號交易員接著說:“我是1100和310.”4號交易員說:“1300和500.”6號交易員:“晚點做200.”9號交易者9說:“好的,酷,我也會這么做。”9號交易員提到,市場出現(xiàn)1美分的出價,他在兩分鐘后賣出了500份洲際交易所5月合約。

1號交易員和5號交易員也于4月20日通過WhatsApp進(jìn)行了溝通。上午7:36,1號交易員寫道:“如果你需要做什么,請告訴我?!?號交易員回應(yīng)道:“好的,干杯,可以在這里做ti(WTI期貨合約)?!鄙衔?點20分,5號交易者問1號交易者是否賣出了合約,1號交易者回答說,“是的,50批……你呢?”5號回答說:“是的,賣了。”大約十分鐘后,5號交易員問,“大家都做空WTI期貨合約了嗎?”1號交易員回答說,“是的。”隨后,5號交易員還說:“我在TAS上發(fā)了大財?!?br>

(圖:美國法庭文件)

4月20日下午3點13分,2號交易員發(fā)短信給其他人:“請不要告訴任何人今天發(fā)生了什么,小伙子們?!?br>
4月20日下午3點29分,9號交易員還對其他人說:“為了這一刻,我們努力了很多年?!?br>
(圖:美國法庭文件)

據(jù)悉,在倫敦維加資本被指控的12名交易員中,美國芝加哥的地區(qū)法官加里·費內(nèi)爾曼(Gary?Feinerman)駁回了對4名未出現(xiàn)在聊天記錄中的交易員的起訴,稱證據(jù)不足以將他們與所指控的陰謀聯(lián)系起來。倫敦維加資本本身及其所有者也暫時脫離了困境,該公司被認(rèn)為只是做市商。

而對于剩下的8名交易員,該美國法官裁定,根據(jù)聊天記錄以及“高度相關(guān)的交易”,指控是合理的。

據(jù)報道,Mish必須在4月28日之前修改其控訴,并重新填寫被駁回的部分。

另據(jù)金融時報報道,此前,美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)商品期貨交易委員會(Commodity?Futures?Trading?Commission)分析了2020年4月20日WTI價格暴跌的原因,但沒有得出結(jié)論。

美國銀行交易員承認(rèn)操縱美債價格

再來看另一則金融操縱案件。

據(jù)央視財經(jīng)報道,當(dāng)?shù)貢r間4月15日,美國銀行美林證券前交易員泰勒·福布斯(Tyler?Forbes)在美國紐約東區(qū)法院出庭并承認(rèn),于2019年1月至2019年6月期間操縱二級市場交易的美國國債價格,主要包括兩年期與三年期國債,以及十年期國債。

美國司法部網(wǎng)站信息顯示,27歲的泰勒·福布斯來自紐約,他通過在市場一側(cè)下大量電子訂單但并不執(zhí)行,然后在另一側(cè)下較小訂單以形成有益價格、增加利潤。檢方認(rèn)為,泰勒·福布斯的操作帶有欺詐性質(zhì),其實際訂單只在特定時間對市場“部分可見”,而“虛假訂單”消息則完全公開。

美國司法部公開聲明表示,福布斯使用“虛假訂單”的目的是制造市場活躍的虛假表象,以誤導(dǎo)其他交易者,并人為地抬高或壓低現(xiàn)行市場價格,以便能夠更輕松地執(zhí)行其真實訂單或獲得更多利潤。

檢方指出,欺騙通常涉及向衍生品市場大量投放原本并不打算執(zhí)行的交易指令,以誘使他人將價格推向其預(yù)期方向。雖然提交訂單然后取消訂單并不違法,但作為一種旨在欺騙其他交易員的策略的一部分,這種行為是違法的。

福布斯承認(rèn)了一項操縱證券價格的罪名,具體量刑將于7月28日公布,預(yù)計最高將面臨20年監(jiān)禁。

公開資料顯示,福布斯在科爾蓋特大學(xué)(Colgate?University)畢業(yè)后,于2016年開始在美國銀行工作。提交給華爾街自律機(jī)構(gòu)美國金融業(yè)監(jiān)管局的一份文件顯示,他涉及參與194起欺詐事件。

根據(jù)美國金融業(yè)監(jiān)管局的記錄,美國銀行于2019年8月解雇了福布斯,解雇的理由是他未能遵守該行的交易規(guī)則。去年9月,金融業(yè)監(jiān)管局暫停了福布斯的執(zhí)業(yè)資格,并對他處以7.5萬美元罰款。

文章來源:券商中國

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